1d:I[82761,["/_next/static/chunks/0zn-aynugovp8.js","/_next/static/chunks/3j1l_4b3ti0jd.js","/_next/static/chunks/03iory90z6xbk.js","/_next/static/chunks/0z16gsuiwlra-.js","/_next/static/chunks/0riul7bnalv4k.js","/_next/static/chunks/32vac4m-_kjai.js","/_next/static/chunks/1_nw_tm46k3aw.js","/_next/static/chunks/0cdego6wzriq-.js"],"ViewTracker"] :HL["/api/uploads/blogs/cover_1786179891286.webp","image"] 1e:T4e43,

عدم انطباق رژیم معاملاتی: چگونه شرایط بازار را ثبت کنیم تا از معامله الگوهای روندی در بازارهای رنج و نوسانی جلوگیری کنیم

این یک داستان ترسناک کلاسیک در دنیای معامله‌گری است. استراتژی شکست (Breakout) شما به مدت دو هفته متوالی برایتان پول چاپ می‌کند. احساس شکست‌ناپذیری می‌کنید. حجم معاملات خود را افزایش می‌دهید. ناگهان بازار تغییر جهت می‌دهد. در طول سه روز آینده، با زنجیره‌ای از باخت‌های متوالی مواجه می‌شوید که تمام سودهای یک ماه گذشته شما را از بین می‌برد. شما قوانین خود را تغییر ندادید؛ دقیقاً همان موقعیت‌ها (Setups) را گرفتید. با این حال، همه آن‌ها با شکست سختی مواجه شدند.

چه اتفاقی افتاد؟ شما قربانی عدم انطباق رژیم معاملاتی (Regime Disconnect) شدید.

استراتژی شما کارایی خود را از دست نداده بود، بلکه شرایط بازار تغییر کرده بود. شما سعی کردید در میان یک طوفان سهمگین، هلیکوپتر به پرواز درآورید. در معامله‌گری، «زمینه و بستر بازار» (Context) همه‌چیز است. اگر از یک سیستم تعقیب‌کننده روند (Trend-Following) در یک بازار رنج و بازگشت به میانگین (Mean-Reverting) استفاده کنید، بازار شما را تکه‌تکه خواهد کرد. برای متوقف کردن این خونریزی مالی، باید یاد بگیرید که شرایط بازار را دقیقاً با همان حساسیتی که نقاط ورود خود را ردیابی می‌کنید، دسته‌بندی، ردیابی و یادداشت‌برداری کنید.

عدم انطباق رژیم معاملاتی چیست؟

عدم انطباق رژیم معاملاتی زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر استراتژی‌ای را اجرا می‌کند که برای یک وضعیت خاص از بازار طراحی شده است (مثلاً نوسان بالا، روند قوی)، در حالی که بازار در واقع در یک وضعیت کاملاً متفاوت قرار دارد (مثلاً نوسان کم، رنج محدود).

بازارها در حالت پویایی و تغییر مداوم هستند. آن‌ها بین فازهای انقباض (تثبیت یا Consolidation) و انبساط (روندی یا Trending) جابجا می‌شوند. اکثر استراتژی‌های معاملاتی دارای یک سوگیری ساختاری هستند؛ آن‌ها یا برای سودگیری از روندها طراحی شده‌اند یا از بازارهای رنج – و به‌ندرت برای هر دو. مشکل از آنجا شروع می‌شود که چشمان انسان چیزی را می‌بینند که دوست دارند ببینند. وقتی مشتاق معامله هستید، هر نوسان جزئی درون‌روزی (Intraday) شبیه به شروع یک شکست بزرگ به نظر می‌رسد.

بدون یک روش عینی و بی‌طرفانه برای سنجش رژیم فعلی بازار، شما مدام بر اساس بازار دیروز معامله خواهید کرد. در سقف‌های رنج به امید شکست (Breakout) خرید می‌کنید و در کف‌های رنج به امید شکست رو به پایین (Breakdown) موقعیت فروش (Short) می‌گیرید. برای حل این مشکل، به یک روش سیستماتیک نیاز دارید تا شرایط بازار را در دفترچه معاملاتی (Journal) خود برچسب‌گذاری و فیلتر کنید.

گام اول: چهار رژیم اصلی بازار را دسته‌بندی کنید

قبل از اینکه بتوانید شرایط بازار را یادداشت کنید، به تعاریف مشخصی نیاز دارید. به حس ششم خود تکیه نکنید. رژیم‌های بازار را با استفاده از معیارهای عینی تعریف کنید. در ادامه چهار محیط اصلی که باید ردیابی کنید آورده شده است:

۱. انبساط روندی (صعودی یا نزولی)

این همان جایی است که موقعیت‌های تعقیب‌کننده روند شکوفا می‌شوند. قیمت سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر (یا سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر) واضحی را ثبت می‌کند. نوسان بازار سالم اما کنترل‌شده است. میانگین‌های متحرک (Moving Averages) شیب‌دار بوده و به ترتیب چیده شده‌اند. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) صعودی و بالای عدد ۲۵ هستند.

۲. رنج پرنوسان (بازگشت به میانگین)

قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت مشخصی نوسان می‌کند. شکست‌ها (Breakouts) بلافاصله شکست می‌خورند و به داخل ناحیه ارزش (Value Area) بازمی‌گردند. میانگین‌های متحرک صاف می‌شوند و قیمت به صورت مکرر آن‌ها را قطع می‌کند. اندیکاتور ADX پایین (زیر ۲۰) و در حال کاهش است. این رژیم برای معامله‌گران استراتژی‌های شکست مثل سم عمل می‌کند، اما برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین در بازارهای رنج، یک معدن طلا است.

۳. هرج‌ومرج نوسان بالا

این رژیم اغلب در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا شوک‌های سیستماتیک بازار رخ می‌دهد. قیمت در محدوده‌های بزرگی به شدت نوسان می‌کند و سطوح حمایت و مقاومت را از بین می‌برد. اسپردها (Spreads) عریدتر می‌شوند و لغزش قیمت (Slippage) امری رایج است. در این شرایط، حد ضررهای (Stop Losses) معمولی بیش از حد تنگ هستند و حجم‌های معاملاتی استاندارد بسیار خطرناک خواهند بود. شما باید خود را وفق دهید، که اغلب با کاهش حجم معامله یا کنار ایستادن از بازار امکان‌پذیر است. اگر در این دوران با چالش مواجه هستید، یادگیری مدیریت معاملات در زمان رویدادهای بزرگ حیاتی است که ما آن را در راهنمای خود در مورد مدیریت انتشار اخبار مهم اقتصادی به طور کامل توضیح داده‌ایم.

۴. حرکت فرسایشی با نوسان کم

این فاز آرامش قبل از طوفان است. حجم معاملات خشک شده، اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) در نزدیکی کف‌های چند هفته‌ای خود قرار دارد و حرکت قیمت خنثی و بی‌جان است. این حالت اغلب در مناطق مرده (Dead Zones) بین جلسات معاملاتی (Sessions) اصلی اتفاق می‌افتد. معامله در این زمان‌ها معمولاً منجر به فرسایش سرمایه می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه اجتناب از این مناطق مرده، می‌توانید مقاله ما را در مورد حذف ضررهای مناطق مرده با استفاده از بخش‌بندی جلسات معاملاتی مطالعه کنید.

گام دوم: چگونه وضعیت بازار را یادداشت‌برداری کنیم

برای شناسایی عدم انطباق رژیم معاملاتی شخصی خود، باید داده‌های ساختاری بازار را به دفترچه معاملاتی خود اضافه کنید. فقط به ثبت قیمت ورود، قیمت خروج و سود و زیان (PnL) بسنده نکنید. شما باید وضعیت زمینی که در آن بازی می‌کردید را ثبت کنید. این سه معیار را به هر ورودی دفترچه معاملاتی خود اضافه کنید:

۱. جهت‌گیری در تایم‌فریم بالاتر (HTF Bias)

اگر در نمودار ۵ دقیقه‌ای معامله می‌کنید، نمودار روزانه در حال انجام چه کاری است؟ آیا نمودار روزانه روندی، رنج یا در حال فشردگی (Consolidating) است؟ معامله در جهت مخالف رژیم تایم‌فریم بالاتر، یکی از دلایل اصلی ضررهای پی‌درپی و فرسایشی است.

۲. برچسب رژیم معاملاتی (Regime Tag)

یک منوی کشویی اختصاصی در ژورنال خود با این چهار محیط ایجاد کنید: روندی (Trend)، رنج (Range)، پرنوسان (Volatile)، فرسایشی (Drift). قبل از اینکه روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید، خود را مجبور کنید به نمودار نگاه کرده و رژیم معاملاتی فعال را انتخاب کنید. اگر الگوی شما یک «پرچم صعودی» (Bull Flag) است (که نیاز به روند دارد)، اما برچسب رژیم شما برای آن روز «رنج» ثبت شده، این یک زنگ خطر فوری است. می‌توانید این مورد را با یک فیلتر کیفیت ترکیب کنید تا به الگوهای خود به صورت عینی امتیاز دهید. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، مقاله ما در مورد ساخت ضریب همگرایی برای حذف معاملات درجه C را بخوانید.

۳. معیار نوسان‌سنجی (ATR یا پهنای باند بولینگر)

آیا نوسانات در حال افزایش است یا کاهش؟ مقدار فعلی میانگین محدوده واقعی (ATR) را نسبت به میانگین ۱۴ روزه آن یادداشت کنید. اگر ATR در حال کوچک شدن است، اهداف سود (Target) شما نیز باید کوچک‌تر شوند. اگر در یک محیط با نوسانات رو به کاهش همچنان به دنبال اهداف روندی بزرگ باشید، شاهد خواهید بود که معاملات برنده شما به طور مداوم به معاملات بازنده تبدیل می‌شوند.

گام سوم: تحلیل داده‌ها برای شناسایی نقاط ضعف

هنگامی که ۳۰ تا ۵۰ معامله را با این معیارهای رژیم بازار ثبت کردید، زمان آن فرا رسیده که آمار را بررسی کنید. عملکرد ژورنال خود را بر اساس «برچسب رژیم» فیلتر کنید. به رابطه بین انواع الگوهای معاملاتی خود و شرایط بازار با دقت نگاه کنید.

احتمالاً با یکی از این سه مشکل عمده مواجه خواهید شد:

نشت سرمایه ناشی از معامله روند در بازار رنج (Trend-in-Chop Leak): الگوهای ادامه دهنده روند شما (پرچم‌ها، شکست‌ها، خریدهای پولبک) هنگامی که در یک رژیم «رنج پرنوسان» اجرا می‌شوند، دارای نرخ برد ۲۰٪ و امید ریاضی (Expectancy) منفی هستند.
انتخاب اهداف بیش از حد بزرگ (Target Overshoot): الگوهای شما قوی هستند، اما اهداف سود شما برای محیط رنج فعلی بسیار وسیع است. شما قبل از اینکه بازار به میانگین خود بازگردد، در سیو سود کردن ناموفق عمل می‌کنید.
تعدیل زودهنگام حد ضرر (Premature Stop Adjustment): در بازارهای پرنوسان و بی‌روند، نویز قیمت افزایش می‌یابد. اگر حد ضرر خود را بیش از حد تهاجمی جابجا کنید (Trail کنید)، درست قبل از اینکه بازار در جهت شما حرکت کند، با یک شدو (Wick) از معامله خارج می‌شوید. این نشانه‌ای کلاسیک از افتادن در تله نقطه سر‌به‌سر (Breakeven Trap) است.

برای درک عمیق‌تر اینکه چرا اهداف شما ممکن است با شکست مواجه شوند، باید داده‌های انحراف تاریخی خود را بررسی کنید. با تحلیل حداکثر حرکت مساعد (MFE)، می‌توانید تعیین کنید که آیا اهداف سود شما از نظر ریاضی برای شرایط فعلی بازار توجیه‌پذیر هستند یا خیر. ما این موضوع را گام به گام در راهنمای روش MAE/MFE توضیح داده‌ایم.

گام چهارم: قانون فیلتر رژیم معاملاتی را اجرا کنید

داده‌ها دروغ نمی‌گویند. هنگامی که ژورنال معاملاتی شما ثابت کرد که الگوهای روندی شما در بازارهای رنج و پرنوسان شکست می‌خورند، باید یک قانون دفاعی وضع کنید. این قانون فیلتر رژیم معاملاتی (Regime Filter) نام دارد.

به عنوان مثال، این قانون را در برنامه معاملاتی خود بنویسید:

«اگر ADX روزانه زیر ۲۰ باشد و قیمت در داخل ناحیه ارزش روز قبل معامله شود، تمام الگوهای شکست و تعقیب‌کننده روند غیرفعال می‌شوند. من فقط الگوهای بازگشت به میانگین را در نواحی اکستریم رنج معامله خواهم کرد، یا دست از معامله می‌کشم و تماشاچی می‌مانم.»

اگر به هر حال تصمیم گرفتید در بازارهای رنج با استراتژی روندی معامله کنید، باید مکانیسم‌های اجرای معامله خود را تغییر دهید. اینجاست که خروج پله‌ای پویا (Dynamic Scaling) وارد بازی می‌شود. به جای اینکه منتظر یک حرکت بزرگ باشید، بخشی از سود خود را در سمت مخالف رنج برداشت کنید. این کار از سرمایه شما محافظت کرده و مانع از آسیب به بازدهی متناسب با ریسک (R-multiple) حساب شما می‌شود؛ موضوع مهمی که در مقاله پارادوکس خروج پله‌ای به آن پرداخته‌ایم.

علاوه بر این، در شرایطی که بازار رنج بسیار فشرده است، باید اندازه موقعیت معاملاتی (Position Sizing) خود را تعدیل کنید. هیچ‌گاه در زمان‌هایی که رفتار بازار غیرقابل پیش‌بینی یا کاملاً سایدوی (Sideways) است، ریسک ثابت ۲ درصدی روی معاملات خود اعمال نکنید. برای محافظت از سرمایه خود در فازهای انتقالی، یاد بگیرید که چگونه حجم‌گذاری پویا را در بازارهای نوسانی یا در حال تغییر پیاده‌سازی کنید.

قدرت ثبت گزینه «بدون معامله» در دفترچه معاملاتی

گاهی اوقات بهترین معامله، معامله نکردن است. وقتی یک محیط رنج فرسایشی و کم‌حجم را شناسایی می‌کنید، وظیفه شما این است که دست نگه دارید و نظاره‌گر باشید. اما دست نگه داشتن کار سختی است و باعث فعال شدن ترس از دست دادن فرصت (FOMO) می‌شود.

برای مبارزه با این سد روانی، معاملات از دست رفته و تصمیمات آگاهانه خود برای دوری از بازار را یادداشت کنید. ثبت عبارت «بدون معامله - بازار در حالت رنج نامناسب» یک پیروزی بزرگ برای انضباط فردی شماست. این کار تمرکز شما را از کسب سود به سمت محافظت از سرمایه تغییر می‌دهد. با گذشت زمان، اعتماد به نفس لازم برای دوری از شرایط نامساعد بازار را کسب خواهید کرد. اگر اضطراب معاملاتی یا FOMO برای شما هزینه‌ساز است، تحلیل ما درباره چگونگی ثبت معاملات از دست رفته برای غلبه بر ترس از اجرا را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری: ابزار را با کار هماهنگ کنید

شما هرگز از چکش برای بستن پیچ استفاده نمی‌کنید. پس اصرار بر اجرای الگوهای تعقیب‌کننده روند خود در بازارهای رنج و پرنوسان را متوقف کنید.

از همین امروز ثبت رژیم معاملاتی بازار را آغاز کنید. محیط‌های معاملاتی خود را با پارامترهای عینی تعریف کنید. بررسی کنید که الگوهای شما در هر وضعیت چطور عمل می‌کنند. زمانی که متوجه شدید استراتژی شما در کجا مزیت خود را از دست می‌دهد، انضباط لازم برای کنار ایستادن یا تغییر روش اجرای خود را داشته باشید. معامله‌گری به معنای پیدا کردن یک اندیکاتور جادویی نیست؛ بلکه هماهنگ کردن ابزارهایتان با شرایطی است که بازار به شما ارائه می‌دهد. مبارزه با رژیم معاملاتی بازار را متوقف کرده و شروع به ثبت و یادداشت‌برداری از آن کنید.

15:["$","div",null,{"className":"single-post-page rtl","dir":"rtl","children":[["$","script",null,{"type":"application/ld+json","dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"{\"@context\":\"https://schema.org\",\"@type\":\"BlogPosting\",\"headline\":\"عدم انطباق رژیم معاملاتی: چگونه شرایط بازار را ثبت کنیم تا از معامله الگوهای روندی در بازارهای رنج و نوسانی جلوگیری کنیم\",\"image\":[\"/api/uploads/blogs/cover_1786179891286.webp\"],\"datePublished\":\"2026-08-08T08:44:05.301Z\",\"dateModified\":\"2026-08-09T00:12:47.577Z\",\"author\":[{\"@type\":\"Person\",\"name\":\"تریدکاو\"}],\"description\":\"بیاموزید که چگونه با توقف معامله در الگوهای روندی در بازارهای رنج و پرنوسان، از هدر رفتن سرمایه خود جلوگیری کنید. نحوه شناسایی، ردیابی و یادداشت‌برداری از رژیم‌های بازار را برای محافظت از مزیت معاملاتی خود بیاموزید.\"}"}}],["$","$L1d",null,{"slug":"regime-disconnect-journaling-market-environments-6885","locale":"fa"}],["$","article",null,{"className":"post-article","children":[["$","header",null,{"className":"post-header","children":[["$","div",null,{"className":"post-header-top","style":{"display":"flex","justifyContent":"space-between","alignItems":"center"},"children":[["$","span",null,{"className":"post-category","children":"عملکرد معاملاتی"}],["$","a",null,{"href":"/en/blog/regime-disconnect-journal-market-environments-avoid-chop-losses-9931-9244","className":"lang-switcher-btn","style":{"fontSize":"13px","background":"#374151","padding":"4px 10px","borderRadius":"16px","color":"#e5e7eb","textDecoration":"none","display":"flex","alignItems":"center","gap":"4px"},"children":[["$","span",null,{"className":"material-symbols-outlined","style":{"fontSize":"16px"},"children":"language"}],"Read in English"]}]]}],["$","h1",null,{"className":"post-title","children":"عدم انطباق رژیم معاملاتی: چگونه شرایط بازار را ثبت کنیم تا از معامله الگوهای روندی در بازارهای رنج و نوسانی جلوگیری کنیم"}],["$","div",null,{"className":"post-meta","children":[["$","span",null,{"className":"post-author","children":[["$","span",null,{"className":"material-symbols-outlined","children":"person"}],"تریدکاو"]}],["$","span",null,{"className":"post-date","children":[["$","span",null,{"className":"material-symbols-outlined","children":"calendar_today"}],"۱۴۰۵/۵/۱۷"]}],["$","span",null,{"className":"post-views","children":[["$","span",null,{"className":"material-symbols-outlined","children":"visibility"}],8," ","بازدید"]}]]}]]}],["$","div",null,{"className":"post-cover-image","children":["$","img",null,{"src":"/api/uploads/blogs/cover_1786179891286.webp","alt":"عدم انطباق رژیم معاملاتی: چگونه شرایط بازار را ثبت کنیم تا از معامله الگوهای روندی در بازارهای رنج و نوسانی جلوگیری کنیم"}]}],["$","div",null,{"className":"post-content tiptap","dangerouslySetInnerHTML":{"__html":"$1e"}}],"$L1f"]}],"$L20"]}]